Análise de risco

Risco de mercado

A análise e a gestão do risco assumem importância fundamental na gestão de recursos. Em função disso, a Perfin Investimentos optou por estabelecer uma parceria com a Lote 45 (www.lote45.com.br), empresa especializada em gerenciamento de riscos. Criada em abril de 2006, a Lote 45 conta com renomados gestores de recursos e family offices do mercado financeiro local e internacional que utilizam o seu software.

O sistema Asset Portfolio Manager - Lote 45 produz relatórios online das informações listadas abaixo para todos os fundos de investimento geridos na Perfin Investimentos:

  • patrimônio líquido do fundo;
  • variação da cota no dia e no mês;
  • liquidez da carteira;
  • stress test da carteira;
  • VaR histórico de 1 e 5 dias;
  • VaR paramétrico de 1 e 5 dias;
  • fatores de sensibilidade por fator de risco (DV01s, deltas por moeda, exposição à bolsa, entre outros)
  • exposição às demais “gregas” por fator de risco para posições não lineares
  • resultado diário de cada posição

Essa medida colabora não apenas no sentido de firmar a transparência de nossas operações, mas também de dar credibilidade aos números e informações apresentados em nossos relatórios, por se tratar de uma fonte externa e bastante respeitada perante o mercado.

Risco Operacional

A infra-estrutura de Tecnologia da Informação da Perfin Investimentos está preparada para garantir toda segurança das informações e operações diárias. Possuímos gravações de todas as ligações, back up do banco de dados e rede, assim como plano de contingência.

Compliance

A Perfin Investimentos possui uma política de investimento pessoal formalizada para funcionários e sócios, assim como um código de ética e conduta, seguindo as determinações do Banco Central do Brasil.

Rua Amauri nº 286, 2º Andar - Itaim Bibi / SP - cep 01448-000. Tel.: +55 (11) 2526-2400 ver mapa

A Perfin Investimentos Ltda. não comercializa nem distribui quotas de fundos de investimentos ou qualquer outro ativo financeiro. As informações contidas neste material são de caráter exclusivamente informativo e não se constituem em qualquer tipo de aconselhamento de investimentos, não devendo ser utilizadas com este propósito. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. A Perfin Administradora de Recursos Ltda., seus administradores e funcionários isentam-se de responsabilidade sobre quaisquer danos resultantes direta ou indiretamente da utilização das informações contidas neste site.

Fundos de investimento não contam com a garantia do administrador do fundo, do gestor da carteira, de qualquer mecanismo de seguro ou, ainda, do fundo garantidor de créditos – FGC. A Rentabilidade obtida no passado não representa garantia de rentabilidade futura. Ao investidor é recomendada a leitura cuidadosa do prospecto e o regulamento do fundo de investimento ao aplicar seus recursos. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos.

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